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黄金也不安全?全球十大资产风险度排名,美债第五,道指第八?

中油网 2019-08-09 14:09

黄金也不安全?全球十大资产风险度排名,美债第五,道指第八?

全球市场悲观时,哪些资产最危险?全球经济“照妖镜”一看便知!

摘要:众所周知,澳元是全球经济的“照妖镜”,而当全球市场看悲时,用“照妖镜”就能知道哪些资产相对危险。

|全球经济的“照妖镜”

【中油网】讯:众所周知,澳元作为风险货币,在全球都是很有代表性的,而澳元价格的走势也可以在一定程度上观察到全球资本市场的风险情绪。再加上澳洲大量出口的都是硬商品,所以澳洲的经济也可以说是全球经济的一面“照妖镜”。

需要注意的是,黄金和澳元的负相关为0.548,这意味着,当市场情绪悲观的时期,黄金只有一半的时间是上涨的。而在一些全球比较重要的大资产类中,澳元和恒生指数自第三季度以来的相关性最高,而原油则较低。

|全球10大资产风险度排名

下面则是为大家统计出来的全球10大资产风险度排名(这里的负相关指数是指与澳元相关,负相关指数越低,说明在全球市场看悲时,出现上涨的时间越少)。

第十名、ICE布油:负相关指数0.445

第九名、标普500:负相关指数0.381

第八名、美国道琼斯指数:负相关指数0.279

第七名、德国DAX指数:负相关指数0.276

第六名、MSCI发达市场:负相关指数0.264

第五名、10年前美债收益率:负相关指数0.250

第四名、MSCI欧洲指数:负相关指数0.170

第三名、MSCI亚洲指数:负相关指数0.148

第二名、MSCI新兴市场指数:负相关指数0.143

第一名、恒生指数:负相关指数0.123

|投资有风险,投啥都谨慎

由排名可以看出,虽然原油和全球经济具有较强的相关性,但是由于影响原油的因素还有包括地缘因素,库存等,因此和澳元的相关性并不是非常的高。

而标普500里有很多的企业都是跨国公司,因此全球经济走软对于其影响还是非常显著。由于受到美联储降息的影响,其在一定程度上可以对冲掉一些风险事件。道指的走势则与标普500类似,由于相对美国企业的小型公司杠杆相对较低,因此降息对于大型企业的效果相对影响较小,因此美联储降息可对冲的风险较标普500来说较少。

再从二至七名看,全球经济放缓对于新兴市场的冲击最为明显,其次为亚洲股市,欧洲市场以及MSCI发达国家市场,而德国作为欧洲的制造业大国,因此全球经济放缓对于德国经济的影响也非常显著。

最后在所有主要资产中,恒生指数的走势对目前全球一些风险市场最为敏感。也就是说,当市场波动性显著增加的时候,恒指的反弹和下跌幅度也会大于其他市场。

 (版权说明:本文由中油网-Z编撰,转载前请获得授权,转载后请标明出处)

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责任编辑:zenghaonian

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